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深圳证券交易所新股上市初期异常交易行为监控指引

发布日期:2012年07月02日来源:华泰证券

深圳证券交易所

新股上市初期异常交易行为监控指引

 

 

第一条  为加强对首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的交易监管工作,抑制新股炒作,维护证券市场交易秩序,保护投资者合法权益,根据《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所会员管理规则》等规定,制定本指引。

第二条  深圳证券交易所(以下简称“本所”)对新股上市初期的异常交易行为(以下简称“新股异常交易行为”)实施重点监控。

本指引所称新股上市初期,是指新股上市之日起10个交易日,包括新股上市首日和新股后续交易期间。

新股上市初期出现新股被全天停牌情形的,本所不中断上述期间的计算。

第三条  新股上市首日出现下列情形之一、可能影响新股交易价格的,属于新股异常交易行为:

(一)开盘集合竞价允许撤销申报期间,以显著高于新股发行价的价格或以高于证券行情揭示的虚拟最新成交价5%的价格申报买入,且累计申报数量占新股实际上市流通量的0.2%以上或在5万股以上,随后撤销申报的;

(二)开盘集合竞价不可撤销申报期间,以高于证券行情揭示的虚拟最新成交价5%的价格申报买入,且累计申报数量占新股实际上市流通量的0.2%以上或在5万股以上;或以高于证券行情揭示的虚拟最新成交价的价格申报买入,且累计申报数量占新股实际上市流通量的0.5%以上或在10万股以上的;

(三)连续竞价期间,以高于证券行情揭示的最新成交价2%的价格申报买入,且单笔申报数量占新股实际上市流通量的0.2%以上或在5万股以上的;

(四)连续竞价期间,以证券行情揭示的五档买入价格中的最低买入价格以上的价格申报买入,且单笔申报买入数量占新股实际上市流通量的0.5%以上或在10万股以上的;

(五)连续竞价期间,以证券行情揭示的五档买入价格中的最低买入价格以上的价格,在同一价位或不同价位连续申报买入,且累计申报买入数量占新股实际上市流通量的1%以上或在20万股以上的;

(六)同一证券账户或同一控制人控制的多个证券账户或涉嫌关联的证券账户同时或在相近时间集中申报买入,且累计申报买入数量占新股实际上市流通量的1%以上或在20万股以上的。

第四条  新股后续交易期间出现下列情形之一、可能影响新股交易价格的,属于新股异常交易行为:

(一)开盘集合竞价允许撤销申报期间,以高于前收盘价5%的价格申报买入后又撤销申报,随后申报卖出该证券;或以低于前收盘价5%的价格申报卖出后又撤销申报,随后申报买入该证券的;

(二)开盘集合竞价允许撤销申报期间,以高于前收盘价5%的价格或以高于证券行情揭示的虚拟最新成交价5%的价格申报买入,且累计申报数量占新股实际上市流通量的0.2%以上或在5万股以上,随后撤销申报的;

(三)开盘集合竞价不可撤销申报期间,以高于证券行情揭示的虚拟最新成交价2%的价格申报买入,且累计申报买入数量占实际上市流通量的0.2%以上或在5万股以上;

(四)连续竞价期间,以高于证券行情揭示的最新成交价2%的价格申报买入,且单笔申报数量占新股实际上市流通量的0.2%以上或在5万股以上的;

(五)连续竞价期间,以证券行情揭示的五档买入价格中的最低买入价格以上的价格申报买入,且单笔申报买入数量占新股实际上市流通量的0.5%以上或在10万股以上的;

(六)连续竞价期间,以证券行情揭示的五档买入价格中的最低买入价格以上的价格,在同一价位或不同价位连续申报买入,且累计申报买入数量占新股实际上市流通量的1%以上或在20万股以上的;

(七)同一证券账户或同一控制人控制的多个证券账户或涉嫌关联的证券账户,以涨幅限制的价格申报买入,且单笔申报买入数量占新股实际上市流通量的0.2%以上或在5万股以上,或累计申报买入数量占新股实际上市流通量的0.5%以上或在10万股以上,可能导致新股交易价格达到或维持涨幅限制的;

(八)同一证券账户或同一控制人控制的多个证券账户或涉嫌关联的证券账户,进行日内反向交易次数在5次以上且日内反向交易数量占新股实际上市流通量的2%以上的。

第五条  投资者证券账户出现本指引第三条至第四条所列异常交易行为的,本所可以采取口头或书面警示、约见谈话、要求提交书面承诺等监管措施;情节严重的,本所可以采取限制证券账户交易、上报证监会调查等监管措施。

第六条  本所会员应当建立有效机制,加强对客户新股交易行为的教育、引导和规范。会员总部应当加强对所属营业部客户新股交易行为管理工作的监督检查。

会员发现客户证券账户出现本指引第三条至第四条所列新股异常交易行为的,应当依据本所《会员管理规则》和《会员客户交易行为管理指引》的有关规定予以提醒,并及时采取措施予以制止;对存在严重异常交易行为、经提醒仍不改正的客户,会员可以拒绝接受其交易委托,并向本所报告。

本所会员未按本指引规定要求规范客户新股交易行为的,本所可责令其整改,并按照本所《会员管理规则》、《自律监管措施和纪律处分措施实施细则(试行)》等规定,采取相应监管措施或者纪律处分措施。

第七条  会员一年内有2个以上客户因新股异常交易行为被本所采取限制交易措施的,本所将按照下列标准对会员采取监管措施或者纪律处分措施:

(一)有2个客户证券账户因新股异常交易行为被本所采取限制交易措施的,本所将约见会员相关高管谈话;

(二)有3个以上客户证券账户因新股异常交易行为被本所采取限制交易措施的,本所将视情况向会员发送监管函;

(三)有5个以上客户证券账户因新股异常交易行为被本所采取限制交易措施的,本所将视情况在会员范围内予以通报批评。

第八条  本指引所称“以上”、“以下”、“达到”均含本数,“高于”、“低于”、“超过”均不含本数。

第九条  本指引由本所负责解释。

第十条  本指引自发布之日起施行。

 

 

 

 

 

二○一二年六月十一日